Для того, что бы Вы могли использовать ActiveX он должен быть зарегистрирован. Подробнее читайте
Шаг 34 - Регистрация компонент RegSrv32
Шаг 101 - Программная регистрация ActiveX.

Если элемент зарегистрирован Вы можете добавить его в проект. В этот момент создается оболочка класса, элемент помещается на панель инструментов. Подробнее читайте
Шаг 257 - Создание ActiveX контейнера.
Шаг 51 - Добавление ActiveX.

Если установить поддержку ActiveX в проекте Вы забыли, то ее можно установить вручную. Подробнее читайте
Шаг 26 - Поддержка ActiveX в проекте.

Итак, все это мы знаем. Сейчас мы коснемся организации доступа к методам ActiveX. Во первых базовым классом будет CWnd. Вот пример для календаря.

class CCalendar : public CWnd
{
protected:
	DECLARE_DYNCREATE(CCalendar)
public:
	CLSID const& GetClsid()

Все методы ActiveX будут заключены в оболочку из функции классов.

void CCalendar::SetDay(short nNewValue)
{
	static BYTE parms[] =
		VTS_I2;
	InvokeHelper(0x11, DISPATCH_PROPERTYPUT, VT_EMPTY, NULL, parms,
		 nNewValue);
}